PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с QWLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SAWG is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past year, SAWG returned 21.74% vs 17.61% for QWLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 7.11%.

SAWG

1 день
0.04%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.98%
6 месяцев
8.15%
1 год
21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QWLD

1 день
0.53%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.61%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и QWLD

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		8.98%11.30%5.66%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		7.11%17.93%1.09%

Correlation

The correlation between SAWG and QWLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between SAWG and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWG и QWLD

Секторы
SAWG
QWLD

Технологии

43.3%
22.3%

Здравоохранение

15.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.6%

Финансовые услуги

7.7%
13.8%

Промышленность

7.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.6%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

SAWG
43.3%
QWLD
22.3%

Здравоохранение

SAWG
15.8%
QWLD
12.6%

Потребительский циклический сектор

SAWG
13.0%
QWLD
5.0%

Коммуникационные услуги

SAWG
9.0%
QWLD
9.6%

Финансовые услуги

SAWG
7.7%
QWLD
13.8%

Промышленность

SAWG
7.4%
QWLD
8.6%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.8%
QWLD
7.6%

Сырьевые материалы

SAWG

-

QWLD
2.9%

Энергетика

SAWG

-

QWLD
4.5%

Недвижимость

SAWG

-

QWLD
0.8%

Коммунальные услуги

SAWG

-

QWLD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с LODISAWG с ITOTSAWG с TRFMSAWG с GQGUSAWG с DLNSAWG с ILCG
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L

Доходность на риск

SAWG vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.82

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.62

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.31

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

9.99

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.70

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SAWG и QWLD

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-31.89%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.66%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.03%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.70%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.77%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и QWLD

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что SAWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.23%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.52%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

9.69%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

13.52%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

15.18%

+1.01%

Сравнение комиссий SAWG и QWLD

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и QWLD

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QWLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.83%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and QWLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWG has higher volatility (3.54%) compared to QWLD (2.23%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs QWLD's -31.89%.

On 1-year performance, SAWG leads with 21.74% vs 17.61% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAWG has performed better with a 21.74% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for SAWG.

QWLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.25% for SAWG.

They also come from different issuers: AAM and State Street. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор