PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SAWG is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past year, SAWG returned 21.77% vs 27.65% for PBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

SAWG

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
21.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и PBUS

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		8.93%11.30%5.66%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%7.57%

Correlation

The correlation between SAWG and PBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.94

The correlation between SAWG and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWG и PBUS

Секторы
SAWG
PBUS

Технологии

43.3%
35.4%

Здравоохранение

15.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.3%

Финансовые услуги

7.7%
11.6%

Промышленность

7.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SAWG
43.3%
PBUS
35.4%

Здравоохранение

SAWG
15.8%
PBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

SAWG
13.0%
PBUS
10.1%

Коммуникационные услуги

SAWG
9.0%
PBUS
11.3%

Финансовые услуги

SAWG
7.7%
PBUS
11.6%

Промышленность

SAWG
7.4%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.8%
PBUS
4.8%

Сырьевые материалы

SAWG

-

PBUS
1.8%

Энергетика

SAWG

-

PBUS
3.6%

Недвижимость

SAWG

-

PBUS
1.9%

Коммунальные услуги

SAWG

-

PBUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с LODISAWG с ITOTSAWG с TRFMSAWG с GQGUSAWG с DLNSAWG с ILCG
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

SAWG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.30

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.15

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.08

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

13.93

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.30

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SAWG и PBUS

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-33.15%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.02%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.64%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.13%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.99%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и PBUS

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SAWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.94%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.13%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.06%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.05%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

19.33%

-3.12%

Сравнение комиссий SAWG и PBUS

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и PBUS

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SAWG and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAWG has higher volatility (3.58%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs PBUS's -33.15%.

On 1-year performance, PBUS leads with 27.65% vs 21.77% for SAWG. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBUS has performed better with a 27.65% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for SAWG.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.25% for SAWG.

They also come from different issuers: AAM and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор