PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SAWG is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past year, SAWG returned 21.77% vs 28.04% for MFUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

SAWG

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
21.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и MFUS

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		8.93%11.30%5.66%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%2.65%

Correlation

The correlation between SAWG and MFUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between SAWG and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWG и MFUS

Секторы
SAWG
MFUS

Технологии

43.3%
21.8%

Здравоохранение

15.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
5.3%

Финансовые услуги

7.7%
12.6%

Промышленность

7.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
10.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

7.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

SAWG
43.3%
MFUS
21.8%

Здравоохранение

SAWG
15.8%
MFUS
13.5%

Потребительский циклический сектор

SAWG
13.0%
MFUS
10.6%

Коммуникационные услуги

SAWG
9.0%
MFUS
5.3%

Финансовые услуги

SAWG
7.7%
MFUS
12.6%

Промышленность

SAWG
7.4%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.8%
MFUS
10.3%

Сырьевые материалы

SAWG

-

MFUS
2.8%

Энергетика

SAWG

-

MFUS
7.0%

Недвижимость

SAWG

-

MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

SAWG

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с LODISAWG с ITOTSAWG с TRFMSAWG с GQGUSAWG с DLNSAWG с ILCG
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

SAWG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.63

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.77

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.41

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

18.13

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.63

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.79

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SAWG и MFUS

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-35.21%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-6.39%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.00%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.55%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и MFUS

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SAWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.19%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.22%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

10.72%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.03%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.35%

-1.14%

Сравнение комиссий SAWG и MFUS

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и MFUS

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and MFUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWG has higher volatility (3.58%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs MFUS's -35.21%.

On 1-year performance, MFUS leads with 28.04% vs 21.77% for SAWG. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUS has performed better with a 28.04% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for SAWG.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.25% for SAWG.

They also come from different issuers: AAM and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор