PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с ILCB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SAWG is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past year, SAWG returned 18.49% vs 23.81% for ILCB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.52%.

SAWG

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.20%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.59%
1 год
18.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.55%
1 год
23.81%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.58%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и ILCB

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		5.60%11.30%6.07%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.52%17.70%8.97%

Correlation

The correlation between SAWG and ILCB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between SAWG and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWG и ILCB

Секторы
SAWG
ILCB

Технологии

46.2%
38.9%

Здравоохранение

14.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.3%

Финансовые услуги

8.6%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.9%

Промышленность

7.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

SAWG
46.2%
ILCB
38.9%

Здравоохранение

SAWG
14.4%
ILCB
8.4%

Потребительский циклический сектор

SAWG
11.4%
ILCB
9.3%

Финансовые услуги

SAWG
8.6%
ILCB
11.4%

Коммуникационные услуги

SAWG
8.4%
ILCB
9.9%

Промышленность

SAWG
7.4%
ILCB
8.4%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.6%
ILCB
4.5%

Сырьевые материалы

SAWG

-

ILCB
1.8%

Энергетика

SAWG

-

ILCB
3.1%

Недвижимость

SAWG

-

ILCB
1.7%

Коммунальные услуги

SAWG

-

ILCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с TRFMSAWG с ITOTSAWG с LODISAWG с DLNSAWG с ILCGSAWG с GQGU
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

SAWG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWGILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.89

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.59

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.63

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

11.66

-4.91

SAWG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWG и ILCB

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-51.53%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.09%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-6.23%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.05%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и ILCB

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) составляет 4.57%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SAWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.82%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

9.99%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

12.66%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.23%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

18.20%

-1.93%

Сравнение комиссий SAWG и ILCB

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и ILCB

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ILCB в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.26%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SAWG and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCB has higher volatility (4.82%) compared to SAWG (4.57%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs ILCB's -51.53%.

On 1-year performance, ILCB leads with 23.81% vs 18.49% for SAWG. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SAWG has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCB has performed better with a 23.81% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for SAWG.

ILCB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.26% for SAWG.

They also come from different issuers: AAM and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор