PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAWG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SAWG returned 18.20% vs -1.38% for CCOR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SAWG charges 0.49%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

SAWG

1 день
-0.38%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
8.61%
С начала года
9.16%
1 год
18.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и CCOR

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		9.16%11.30%6.07%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-2.09%

Correlation

The correlation between SAWG and CCOR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов SAWG и CCOR

Секторы
SAWG
CCOR

Технологии

46.2%
16.9%

Здравоохранение

14.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.2%

Финансовые услуги

8.6%
17.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.4%

Промышленность

7.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.6%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

SAWG
46.2%
CCOR
16.9%

Здравоохранение

SAWG
14.4%
CCOR
11.6%

Потребительский циклический сектор

SAWG
11.4%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

SAWG
8.6%
CCOR
17.6%

Коммуникационные услуги

SAWG
8.4%
CCOR
8.4%

Промышленность

SAWG
7.4%
CCOR
9.3%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.6%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

SAWG

-

CCOR
4.9%

Энергетика

SAWG

-

CCOR
6.6%

Недвижимость

SAWG

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

SAWG

-

CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с LODISAWG с TRFMSAWG с ITOTSAWG с DLNSAWG с ILCGSAWG с DGRO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

SAWG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.17

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.19

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.16

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

-0.33

+6.93

SAWG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWG и CCOR

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-22.99%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.79%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-16.61%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-7.42%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.18%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и CCOR

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) составляет 3.79%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SAWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.99%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.22%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

8.02%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

11.19%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

10.78%

+5.32%

Сравнение комиссий SAWG и CCOR

SAWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и CCOR

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and CCOR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to SAWG (3.79%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, SAWG leads with 18.20% vs -1.38% for CCOR. On fees, SAWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SAWG has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAWG has performed better with a 18.20% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.25% for SAWG.

They also come from different issuers: AAM and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 1.09% for CCOR.

SAWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор