PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAWG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SAWG is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, SAWG returned 18.20% vs 34.28% for BIBL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.

SAWG

1 день
-0.38%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
8.61%
С начала года
9.16%
1 год
18.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и BIBL

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		9.16%11.30%6.07%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%1.68%

Correlation

The correlation between SAWG and BIBL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.76

The correlation between SAWG and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWG и BIBL

Секторы
SAWG
BIBL

Технологии

46.2%
30.8%

Здравоохранение

14.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
0.4%

Финансовые услуги

8.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Промышленность

7.4%
26.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Энергетика

-

7.9%

Недвижимость

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

SAWG
46.2%
BIBL
30.8%

Здравоохранение

SAWG
14.4%
BIBL
4.2%

Потребительский циклический сектор

SAWG
11.4%
BIBL
0.4%

Финансовые услуги

SAWG
8.6%
BIBL
9.2%

Коммуникационные услуги

SAWG
8.4%
BIBL

-

Промышленность

SAWG
7.4%
BIBL
26.7%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.6%
BIBL
0.2%

Сырьевые материалы

SAWG

-

BIBL
5.3%

Энергетика

SAWG

-

BIBL
7.9%

Недвижимость

SAWG

-

BIBL
11.3%

Коммунальные услуги

SAWG

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с LODISAWG с TRFMSAWG с ITOTSAWG с ILCGSAWG с DLNSAWG с DGRO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

SAWG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.02

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.72

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.85

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

15.48

-8.89

SAWG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWG и BIBL

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-36.12%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.94%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.60%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-6.97%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.22%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и BIBL

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) составляет 3.79%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SAWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.55%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

14.26%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

17.09%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

19.87%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

21.11%

-5.01%

Сравнение комиссий SAWG и BIBL

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и BIBL

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BIBL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and BIBL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.55%) compared to SAWG (3.79%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 34.28% vs 18.20% for SAWG. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SAWG has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 34.28% return vs 18.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for SAWG.

BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.25% for SAWG.

They also come from different issuers: AAM and Inspire. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор