PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с BBUS

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) и BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) — оба фонда категории Large Cap Growth Equities. SAWG управляется активно, а BBUS пассивно. За последний год SAWG показал 26.70% против 34.69% у BBUS. Корреляция 0.94 указывает на значительное пересечение по экспозиции. SAWG взимает 0.49% в год против 0.02% у BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 2.81%.

SAWG

1 день
0.31%
1 месяц
5.42%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.60%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
4.85%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.23%
1 год
34.69%
3 года*
20.92%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и BBUS

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		1.17%11.30%5.66%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		2.81%17.77%7.37%

Корреляция

Корреляция между SAWG и BBUS составляет 0.93 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.94

Корреляция между SAWG и BBUS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.94 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с ITOTSAWG с AVUSSAWG с DARPSAWG с DGROSAWG с DLNSAWG с GQGU
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с IVV

Доходность на риск

SAWG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.68

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.71

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.42

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

15.40

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.68

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SAWG и BBUS

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-35.35%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.21%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.55%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.05%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и BBUS

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 5.62% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.59%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.49%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

13.29%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

17.07%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

19.72%

-3.23%

Сравнение комиссий SAWG и BBUS

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и BBUS

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BBUS в 1.06%

TTM2025202420232022202120202019
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.27%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.06%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%