Сравнение SAVYX с SMTRX
SAVYX (Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SAVYX charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности SAVYX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAVYX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.61%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAVYX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAVYX Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund | 0.31% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between SAVYX and SMTRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAVYX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
SAVYX
SMTRX
Сравнение SAVYX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAVYX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAVYX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -2.96 | +4.23 |
Просадки
Сравнение просадок SAVYX и SMTRX
Максимальная просадка SAVYX за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAVYX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAVYX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -0.21% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.21% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.08% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAVYX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAVYX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.47% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 2.47% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 2.47% | +1.83% |
Сравнение комиссий SAVYX и SMTRX
SAVYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAVYX и SMTRX
Дивидендная доходность SAVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVYX Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund | 4.94% | 5.03% | 4.42% | 4.00% | 3.10% | 3.11% | 2.62% | 3.23% | 3.67% | 3.47% | 3.19% | 3.50% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAVYX and SMTRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAVYX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор