PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAVYX с LCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAVYX с LCTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAVYX (Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund) and LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, SAVYX returned 2.63%/yr vs 5.28%/yr for LCTIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SAVYX charges 0.55%/yr vs 1.08%/yr for LCTIX.

Доходность

Сравнение доходности SAVYX и LCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAVYX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у LCTIX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции SAVYX уступали акциям LCTIX по среднегодовой доходности: 2.63% против 5.28% соответственно.

SAVYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.07%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.63%

LCTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.32%
3 года*
6.27%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAVYX и LCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		0.82%7.28%2.55%6.65%-11.94%-0.60%7.58%10.86%-1.48%5.76%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		2.03%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%

Correlation

The correlation between SAVYX and LCTIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.23

Over the past year, SAVYX and LCTIX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SAVYX:
SAVYX с HLIPXSAVYX с EINFXSAVYX с PHRAXSAVYX с STCIXSAVYX с SSASXSAVYX с PSTAXSAVYX с AMFIX
Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с DCPYXLCTIX с CPBYXLCTIX с TSHFXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с GPINXLCTIX с HABYX

Доходность на риск

SAVYX vs. LCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAVYX
Ранг доходности на риск SAVYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAVYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAVYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAVYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAVYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAVYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAVYX c LCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAVYXLCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.72

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
6.05

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.05

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.56

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

19.47

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAVYX vs. LCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAVYX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа LCTIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAVYX и LCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAVYXLCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.72

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

2.39

-2.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.77

+0.50

Просадки

Сравнение просадок SAVYX и LCTIX

Максимальная просадка SAVYX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки LCTIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAVYX и LCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAVYXLCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-24.76%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.17%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.79%

-1.29%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-3.70%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

-23.61%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-3.85%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.27%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SAVYX и LCTIX

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SAVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAVYXLCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.62%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.45%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

1.97%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

2.44%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

6.31%

-2.01%

Сравнение комиссий SAVYX и LCTIX

SAVYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LCTIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAVYX и LCTIX

Дивидендная доходность SAVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности LCTIX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.64%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%0.00%0.00%
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		4.93%5.03%4.42%4.00%3.10%3.11%2.62%3.23%3.67%3.47%3.19%3.50%

Часто задаваемые вопросы

SAVYX and LCTIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAVYX has higher volatility (1.23%) compared to LCTIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, SAVYX dropped -16.46% vs LCTIX's -24.76%.

LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAVYX и LCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор