PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAVYX с HLIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAVYX с HLIPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).

SAVYX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAVYX или HLIPX.

Корреляция

Корреляция между SAVYX и HLIPX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SAVYX и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAVYX:

1.04

HLIPX:

1.14

Коэф-т Сортино

SAVYX:

1.62

HLIPX:

1.67

Коэф-т Омега

SAVYX:

1.19

HLIPX:

1.20

Коэф-т Кальмара

SAVYX:

0.60

HLIPX:

0.59

Коэф-т Мартина

SAVYX:

3.30

HLIPX:

3.03

Индекс Язвы

SAVYX:

1.56%

HLIPX:

1.90%

Дневная вол-ть

SAVYX:

4.76%

HLIPX:

5.10%

Макс. просадка

SAVYX:

-17.26%

HLIPX:

-19.43%

Текущая просадка

SAVYX:

-3.44%

HLIPX:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, SAVYX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции SAVYX превзошли акции HLIPX по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.07% соответственно.

SAVYX

С начала года

1.08%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.49%

1 год

5.13%

5 лет

1.07%

10 лет

2.24%

HLIPX

С начала года

2.08%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

1.22%

1 год

6.07%

5 лет

0.49%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SAVYX и HLIPX

SAVYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.

SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAVYX и HLIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAVYX
Ранг риск-скорректированной доходности SAVYX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAVYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAVYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAVYX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAVYX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAVYX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг риск-скорректированной доходности HLIPX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAVYX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAVYX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIPX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAVYX и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAVYX и HLIPX

Дивидендная доходность SAVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности HLIPX в 4.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		4.87%5.28%4.39%3.10%2.51%2.63%3.23%3.67%3.48%3.19%3.51%4.26%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.96%4.88%4.01%3.37%2.57%2.74%3.26%3.11%2.84%2.77%3.03%3.44%

Просадки

Сравнение просадок SAVYX и HLIPX

Максимальная просадка SAVYX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки HLIPX в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAVYX и HLIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAVYX и HLIPX

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) составляет 1.42%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что SAVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...