PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAVYX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAVYX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

SAVYX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SAVYX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAVYX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		-0.49%7.28%2.55%6.65%-11.94%-0.60%7.58%10.86%-1.48%5.76%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, SAVYX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции SAVYX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 2.69% против 5.51% соответственно.

SAVYX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.06%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.69%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с SAVYX:
SAVYX с HLIPXSAVYX с EINFXSAVYX с STCIXSAVYX с SSASXSAVYX с PSTAXSAVYX с AAIIXSAVYX с AMFIX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с NAINXPHRAX с NIEPHRAX с AIO

Сравнение комиссий SAVYX и PHRAX

SAVYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

SAVYX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAVYX
Ранг доходности на риск SAVYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAVYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAVYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAVYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAVYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAVYX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAVYXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.28

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.49

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.45

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

1.79

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAVYX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAVYX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAVYX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAVYXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.28

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.26

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.39

+0.88

Корреляция

Корреляция между SAVYX и PHRAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAVYX и PHRAX

Дивидендная доходность SAVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		4.60%5.03%4.42%4.00%3.10%3.11%2.62%3.23%3.67%3.47%3.19%3.50%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок SAVYX и PHRAX

Максимальная просадка SAVYX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAVYX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAVYXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-72.56%

+56.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-12.50%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-33.51%

+17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

-42.00%

+25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-6.10%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-11.42%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.13%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SAVYX и PHRAX

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) составляет 1.42%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SAVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAVYXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.54%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

9.20%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

16.54%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

19.11%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

20.98%

-16.70%