PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828R4048

CUSIP

92828R404

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

7 мар. 1996 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SAVYX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SAVYX с HLIPX
Популярные сравнения:
SAVYX с HLIPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) показал доход в 1.08% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAVYX составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

SAVYX

С начала года

1.08%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

0.49%

1 год

5.13%

5 лет

1.00%

10 лет

2.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.44%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-3.32%

1 год

10.99%

5 лет

15.15%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAVYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%1.98%-0.36%-0.39%-0.79%1.08%
20240.21%-0.66%0.93%-2.10%1.70%0.40%2.57%1.44%1.26%-1.95%1.13%-1.41%3.43%
20233.78%-2.11%1.65%0.90%-1.10%0.22%0.27%-0.49%-2.26%-1.63%4.39%3.55%7.08%
2022-1.60%-1.03%-2.24%-3.18%-0.33%-2.10%2.16%-2.01%-3.76%-1.41%3.26%-0.17%-11.94%
2021-0.32%-1.04%-1.05%0.89%0.35%0.87%0.86%0.02%-0.64%0.11%0.11%-1.31%-1.19%
20201.89%0.90%-5.97%3.00%1.98%1.68%2.26%-0.21%-0.04%-0.27%1.78%0.64%7.59%
20192.07%0.46%1.74%0.38%1.45%1.30%0.53%2.28%-0.36%0.44%0.09%0.01%10.86%
2018-0.57%-0.97%0.20%-0.80%0.39%-0.14%0.51%0.35%-0.11%-0.94%-0.05%0.68%-1.48%
20170.71%1.08%0.04%0.97%0.98%0.04%0.62%0.75%-0.12%0.30%-0.14%0.41%5.77%
20160.25%0.27%1.54%1.16%0.25%1.68%1.30%0.35%0.19%-0.61%-2.26%0.65%4.81%
20150.78%0.94%0.06%0.70%-0.00%-1.04%0.28%-0.81%-0.18%0.81%-0.63%-0.69%0.21%
20140.54%1.50%0.36%0.79%1.30%0.68%-0.51%0.85%-1.20%0.80%-0.21%-1.21%3.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAVYX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAVYX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAVYX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAVYX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAVYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAVYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAVYX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.04
  • За 5 лет: 0.21
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.53$0.45$0.31$0.45$0.32$0.38$0.40$0.40$0.36$0.39$0.49

Дивидендный доход

4.87%5.28%4.40%3.09%3.84%2.62%3.24%3.66%3.48%3.19%3.51%4.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.04$0.00$0.00$0.13
2024$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.53
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.45
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2021$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20$0.45
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.32
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.40
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.40
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund составляет 3.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.26%15 сент. 2021 г.28024 окт. 2022 г.———
-10.54%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.727 июл. 2020 г.84
-8.19%24 янв. 2008 г.19328 окт. 2008 г.1306 мая 2009 г.323
-5.69%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.17228 февр. 2014 г.208
-4.36%25 мар. 2004 г.3513 мая 2004 г.7531 авг. 2004 г.110

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...