График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) показал доход в -0.68% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAVYX составила 2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SAVYX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 окт. 1997 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.44% | -2.40% | -0.68% | |||||||||
| 2025 | 0.65% | 1.99% | -0.35% | 0.03% | -0.05% | 1.59% | -0.06% | 1.13% | 1.09% | 0.64% | 0.57% | -0.15% | 7.28% |
| 2024 | 0.21% | -0.66% | 0.49% | -2.10% | 1.70% | 0.40% | 2.14% | 1.44% | 1.26% | -1.95% | 1.13% | -1.41% | 2.55% |
| 2023 | 3.78% | -2.11% | 1.65% | 0.90% | -1.10% | 0.22% | 0.27% | -0.88% | -2.26% | -1.63% | 4.39% | 3.55% | 6.65% |
| 2022 | -1.60% | -1.03% | -2.24% | -3.18% | -0.33% | -2.33% | 2.16% | -1.77% | -4.03% | -1.13% | 3.26% | -0.17% | -11.94% |
| 2021 | -0.49% | -1.23% | -1.05% | 0.89% | 0.35% | 0.87% | 0.86% | 0.02% | -0.64% | 0.10% | 0.11% | -0.36% | -0.60% |
Метрики бенчмарка
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund: годовая альфа составляет 4.83%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.93%) было выше, чем в снижении (2.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.83%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.93%
- Участие в снижении
- 2.90%
Комиссия
Комиссия SAVYX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAVYX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAVYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 6.61 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SAVYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.52 | $0.45 | $0.41 | $0.31 | $0.37 | $0.32 | $0.38 | $0.40 | $0.40 | $0.36 | $0.39 |
Дивидендный доход | 4.61% | 5.03% | 4.42% | 4.00% | 3.10% | 3.11% | 2.62% | 3.23% | 3.67% | 3.47% | 3.19% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.45 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.41 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 16.46%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 714 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund составляет 2.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.46% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 24 окт. 2022 г. | 714 | 29 авг. 2025 г. | 994 |
| -10.54% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 72 | 7 июл. 2020 г. | 84 |
| -8.19% | 24 янв. 2008 г. | 194 | 28 окт. 2008 г. | 130 | 6 мая 2009 г. | 324 |
| -5.67% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 172 | 28 февр. 2014 г. | 208 |
| -4.36% | 25 мар. 2004 г. | 35 | 13 мая 2004 г. | 75 | 31 авг. 2004 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...