PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAVYX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAVYX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

SAVYX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SAVYX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAVYX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		-0.49%7.28%2.55%6.65%-11.94%-0.60%7.58%10.86%-1.48%5.76%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, SAVYX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SAVYX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 2.69% против 14.98% соответственно.

SAVYX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.06%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.69%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с SAVYX:
SAVYX с HLIPXSAVYX с EINFXSAVYX с PHRAXSAVYX с STCIXSAVYX с SSASXSAVYX с PSTAXSAVYX с AMFIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий SAVYX и PKSFX

SAVYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

SAVYX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAVYX
Ранг доходности на риск SAVYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAVYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAVYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAVYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAVYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAVYX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAVYXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.23

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.48

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.42

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

0.95

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAVYX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAVYX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAVYX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAVYXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.23

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.56

+0.71

Корреляция

Корреляция между SAVYX и PKSFX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAVYX и PKSFX

Дивидендная доходность SAVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		4.60%5.03%4.42%4.00%3.10%3.11%2.62%3.23%3.67%3.47%3.19%3.50%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок SAVYX и PKSFX

Максимальная просадка SAVYX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAVYX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAVYXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-54.46%

+38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-11.21%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-22.02%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

-33.45%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-9.42%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-7.17%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

4.96%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SAVYX и PKSFX

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) составляет 1.42%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SAVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAVYXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

4.62%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

11.11%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

18.95%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

17.90%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

18.79%

-14.51%