Сравнение SAUPX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -1.21% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 4.32% против 11.08% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 4.32%
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и SACAX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
SAUPX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
SAUPX
SACAX
Сравнение SAUPX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.58 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.49 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 7.00 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и SACAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и SACAX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SACAX в 12.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.49% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и SACAX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -54.31% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -11.30% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -26.96% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -34.90% | +17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -6.35% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -9.84% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.41% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и SACAX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.11%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 5.80% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 9.17% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 15.79% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 15.60% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.01% | -10.36% |