Сравнение SAUPX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 4.39% против 12.02% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и PQIAX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
SAUPX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
SAUPX
PQIAX
Сравнение SAUPX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.60 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.50 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 6.81 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и PQIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и PQIAX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и PQIAX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -54.68% | +32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -11.77% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -21.22% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -37.67% | +19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -5.21% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -7.04% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.60% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и PQIAX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.25%, в то время как у Principal Equity Income Fund (PQIAX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.01% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 8.14% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 15.55% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 15.28% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.41% | -10.76% |