PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUMX с VTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUMX с VTSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUMX (SA U.S. Small Company Fund) and VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SAUMX returned 10.61%/yr vs 10.73%/yr for VTSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SAUMX charges 0.87%/yr vs 0.06%/yr for VTSIX.

Доходность

Сравнение доходности SAUMX и VTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUMX показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у VTSIX с доходностью 15.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAUMX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции VTSIX немного впереди с 10.73%.

SAUMX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.03%
С начала года
14.43%
6 месяцев
14.09%
1 год
28.79%
3 года*
16.08%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.61%

VTSIX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.34%
С начала года
15.69%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.21%
3 года*
14.53%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUMX и VTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		14.43%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		15.69%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%

Correlation

The correlation between SAUMX and VTSIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.97

The correlation between SAUMX and VTSIX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Small Company Fund

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SAREXSAUMX с SAWMXSAUMX с SAMKXSAUMX с SAISX
Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с VITSXVTSIX с FSMDVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VUGVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-B

Доходность на риск

SAUMX vs. VTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUMX c VTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUMXVTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.83

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.66

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.73

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

12.37

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUMX vs. VTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUMX и VTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUMXVTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SAUMX и VTSIX

Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки VTSIX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и VTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUMXVTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.14%

-57.81%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.59%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-27.92%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-27.92%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-43.86%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.84%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-8.93%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.58%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUMX и VTSIX

SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеют волатильность 4.40% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUMXVTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.48%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.71%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

17.55%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.46%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

23.11%

-1.13%

Сравнение комиссий SAUMX и VTSIX

SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTSIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUMX и VTSIX

Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTSIX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.46%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.18%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SAUMX and VTSIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSIX has higher volatility (4.48%) compared to SAUMX (4.40%). In terms of maximum drawdown, SAUMX dropped -43.14% vs VTSIX's -57.81%.

SAUMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUMX и VTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор