PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUMX с VTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUMX с VTSIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX).

SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUMX и VTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUMX и VTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		4.24%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		4.25%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAUMX показывает доходность 4.24%, а VTSIX немного выше – 4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAUMX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции VTSIX немного впереди с 9.92%.

SAUMX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.75%
1 год
19.39%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.87%

VTSIX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.09%
С начала года
4.25%
6 месяцев
5.32%
1 год
19.15%
3 года*
10.74%
5 лет*
4.32%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Small Company Fund

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SABTXSAUMX с SAWMXSAUMX с SAMKXSAUMX с SAREX
Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с FSMDVTSIX с VITSXVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-BVTSIX с VUG

Сравнение комиссий SAUMX и VTSIX

SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTSIX в 0.06%.

SAUMX
SA U.S. Small Company Fund
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SAUMX vs. VTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUMX c VTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUMXVTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.43

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

5.80

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUMX vs. VTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUMX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUMX и VTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUMXVTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между SAUMX и VTSIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUMX и VTSIX

Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VTSIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.50%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.31%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SAUMX и VTSIX

Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки VTSIX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и VTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUMXVTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.14%

-57.81%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.59%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-27.92%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-43.86%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.17%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-8.98%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.67%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUMX и VTSIX

SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеют волатильность 6.39% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUMXVTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.22%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.04%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

22.71%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

21.56%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

23.10%

-1.13%