PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUMX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUMX с PRSVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUMX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUMX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		4.24%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		4.55%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, SAUMX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции SAUMX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.00% соответственно.

SAUMX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.75%
1 год
19.39%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.87%

PRSVX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.79%
С начала года
4.55%
6 месяцев
19.17%
1 год
32.46%
3 года*
16.35%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Small Company Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SABTXSAUMX с SAWMXSAUMX с SAMKXSAUMX с SAREX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с BIGRXPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий SAUMX и PRSVX

SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

SAUMX
SA U.S. Small Company Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

SAUMX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUMX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUMXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.48

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.31

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.19

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

9.05

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUMX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUMX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUMX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUMXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.48

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Корреляция

Корреляция между SAUMX и PRSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUMX и PRSVX

Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности PRSVX в 21.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.50%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.79%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок SAUMX и PRSVX

Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUMXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.14%

-55.37%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.93%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-28.17%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-40.97%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-4.90%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.52%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.69%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUMX и PRSVX

SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.39% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUMXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.64%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

16.13%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

23.88%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

20.40%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.27%

+0.70%