Сравнение SAUMX с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и DFSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 4.24% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.96% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 4.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAUMX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции DFSCX немного впереди с 10.28%.
SAUMX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.87%
DFSCX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и DFSCX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.
Доходность на риск
SAUMX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
SAUMX
DFSCX
Сравнение SAUMX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.79 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.96 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 7.81 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и DFSCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и DFSCX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DFSCX в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.91% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и DFSCX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и DFSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -63.07% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.17% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -27.01% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -46.88% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.40% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -9.95% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.38% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и DFSCX
SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.02% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.79% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 22.24% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 21.11% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.64% | -0.67% |