Сравнение SAUG с PBMR
SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) and PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, SAUG returned 19.55% vs 12.02% for PBMR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUG charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PBMR.
Доходность
Сравнение доходности SAUG и PBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у PBMR с доходностью 4.60%.
SAUG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBMR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAUG и PBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 8.49% | 8.23% | 9.87% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 4.60% | 10.89% | 9.62% |
Correlation
The correlation between SAUG and PBMR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between SAUG and PBMR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUG vs. PBMR — Ранг доходности на риск
SAUG
PBMR
Сравнение SAUG c PBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAUG | PBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.63 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 20.81 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAUG и PBMR
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и PBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUG | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -7.64% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -3.33% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.61% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.50% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.58% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и PBMR
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеют волатильность 1.35% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUG | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.41% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 3.62% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 4.39% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 6.58% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 6.58% | +5.14% |
Сравнение комиссий SAUG и PBMR
SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и PBMR
Ни SAUG, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAUG and PBMR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBMR has higher volatility (1.41%) compared to SAUG (1.35%). In terms of maximum drawdown, SAUG dropped -14.62% vs PBMR's -7.64%.
On 1-year performance, SAUG leads with 19.55% vs 12.02% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAUG has performed better with a 19.55% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.
SAUG and PBMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 0.50% for PBMR.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAUG и PBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор