PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

SAUG и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и IVVM

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с APRT
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий SAUG и IVVM

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

SAUG vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.96

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.38

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

7.89

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.96

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.24

-0.39

Корреляция

Корреляция между SAUG и IVVM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и IVVM

SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SAUG и IVVM

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-11.62%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.29%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.21%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.96%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.63%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и IVVM

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 3.60% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.76%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

6.03%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.91%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

9.83%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

9.83%

+2.28%