PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с BUFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

SAUG и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и BUFD

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий SAUG и BUFD

SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Доходность на риск

SAUG vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.04

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.90

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

10.38

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.87

-0.02

Корреляция

Корреляция между SAUG и BUFD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и BUFD

Ни SAUG, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и BUFD

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-10.75%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.57%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.72%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.03%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.20%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.68%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

4.10%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

9.03%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

7.71%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

7.63%

+4.48%