Сравнение SAUG с AJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).
SAUG и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUG и AJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUG и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 1.59% | 8.23% | 11.43% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.56% | 6.12% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.56%.
SAUG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUG и AJAN
SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.
Доходность на риск
SAUG vs. AJAN — Ранг доходности на риск
SAUG
AJAN
Сравнение SAUG c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.76 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.57 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.30 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.54 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между SAUG и AJAN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и AJAN
Ни SAUG, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SAUG и AJAN
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и AJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUG | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -4.11% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -2.24% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.39% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.30% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.63% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и AJAN
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUG | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.38% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 1.72% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 4.42% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 3.85% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 3.85% | +8.24% |