PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATS с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATS с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATS (EchoStar Corporation) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 3 years, SATS returned 96.81%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SATS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EchoStar Corporation (SATS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATS показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

SATS

1 день
3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
14.66%
6 месяцев
67.30%
1 год
669.38%
3 года*
96.81%
5 лет*
35.28%
10 лет*
83.30%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATS и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SATS
EchoStar Corporation		14.66%374.67%38.20%-0.66%-36.70%-2.44%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between SATS and SOXQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EchoStar Corporation

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SATS:
SATS с ASTSSATS с VSATSATS с BFLYSATS с IRDMSATS с VTSATS с SPYSATS с TMUS
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

SATS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATS
Ранг доходности на риск SATS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATSSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.33
5.11

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.69
5.02

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.69

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

33.93

11.08

+22.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.65

42.47

+20.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATS vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 6.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATSSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33

5.11

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.96

-0.95

Просадки

Сравнение просадок SATS и SOXQ

Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATSSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.33%

-46.01%

-32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.91%

-15.59%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.22%

-39.36%

-19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-2.15%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.23%

-12.95%

-18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.76%

4.06%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и SOXQ

EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATSSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

13.55%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.62%

26.81%

+14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.75%

33.80%

+72.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.09%

36.38%

+32.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4,550.45%

36.38%

+4,514.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и SOXQ

SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SATS
EchoStar Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%85.50%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SATS and SOXQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATS has higher volatility (17.13%) compared to SOXQ (13.55%). In terms of maximum drawdown, SATS dropped -78.33% vs SOXQ's -46.01%.

SATS currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 5.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATS и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор