Сравнение SATS с INSM
SATS (EchoStar Corporation) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. SATS operates in Communication Equipment (Technology), while INSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SATS returned 81.98%/yr vs 22.92%/yr for INSM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATS и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATS показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -45.86%. За последние 10 лет акции SATS превзошли акции INSM по среднегодовой доходности: 81.98% против 22.92% соответственно.
SATS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- 565.22%
- 3 года*
- 90.31%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 81.98%
INSM
- 1 день
- -10.20%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -45.86%
- 6 месяцев
- -53.81%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 69.17%
- 5 лет*
- 30.05%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение доходности по годам SATS и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATS EchoStar Corporation | 6.97% | 374.67% | 38.20% | -0.66% | -36.70% | 24.35% | -51.07% | 16,499.32% | -38.70% | 16.56% |
INSM Insmed Incorporated | -45.86% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
Correlation
The correlation between SATS and INSM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between SATS and INSM shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SATS:
$33.61B
INSM:
$20.30B
SATS:
-$80.77
INSM:
-$5.71
SATS:
2.26
INSM:
23.85
SATS:
5.97
INSM:
28.80
SATS:
$14.80B
INSM:
$819.56M
SATS:
$5.79B
INSM:
$668.55M
SATS:
-$16.89B
INSM:
-$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATS vs. INSM — Ранг доходности на риск
SATS
INSM
Сравнение SATS c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATS | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.17 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.89 | 0.54 | +25.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.00 | 1.32 | +46.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATS | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | 0.50 | +4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.29 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.02 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SATS и INSM
Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATS | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.33% | -98.65% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -55.43% | +35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.22% | -55.43% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.02% | -55.43% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.33% | -64.84% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.00% | -55.43% | +37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.23% | -86.11% | +54.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 22.39% | -11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATS и INSM
Текущая волатильность для EchoStar Corporation (SATS) составляет 17.11%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что SATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATS | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 32.05% | -14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.26% | 45.00% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.02% | 59.15% | +47.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.13% | 72.79% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,550.46% | 78.50% | +4,471.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATS и INSM
Ни SATS, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATS EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATS и INSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SATS и INSM
SATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
SATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила об операционной прибыли в 392.85M при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
SATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о чистой прибыли в -189.14M при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
SATS and INSM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSM has higher volatility (32.05%) compared to SATS (17.11%). In terms of maximum drawdown, SATS dropped -78.33% vs INSM's -98.65%.
SATS currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATS и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор