Сравнение SATO с ZCSH
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 147.29%/yr for ZCSH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SATO charges 0.60%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности SATO и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -21.25% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between SATO and ZCSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
SATO
ZCSH
Сравнение SATO c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 12.66 | -13.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 23.13 | -23.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и ZCSH
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -93.73% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -69.62% | +16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -71.90% | +18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -27.13% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -73.53% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 38.03% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и ZCSH
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.55%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 32.97% | -21.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 107.08% | -68.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 174.80% | -122.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 137.97% | -75.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 137.97% | -75.01% |
Сравнение комиссий SATO и ZCSH
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и ZCSH
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and ZCSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to SATO (11.55%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 147.29% vs 21.01% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 147.29% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for ZCSH.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор