PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с ZCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с ZCSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 42.33%/yr vs 134.13%/yr for ZCSH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SATO charges 0.60%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.

Доходность

Сравнение доходности SATO и ZCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у ZCSH с доходностью -23.66%.

SATO

1 день
-7.97%
1 месяц
-14.62%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-17.67%
1 год
1.88%
3 года*
42.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCSH

1 день
-36.10%
1 месяц
-39.19%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-6.98%
1 год
523.70%
3 года*
134.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и ZCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-5.33%2.26%55.25%266.77%-80.20%-21.54%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		-23.66%446.78%96.92%65.91%-86.30%-48.60%

Correlation

The correlation between SATO and ZCSH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Grayscale Zcash Trust (ZEC)

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с ZCSH:
ZCSH с MSBTZCSH с BSOLZCSH с DOJEZCSH с BHDGZCSH с VAVXZCSH с BLKCZCSH с TOXR

Доходность на риск

SATO vs. ZCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 99
Ранг коэф-та Мартина
ZCSH
Ранг доходности на риск ZCSH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCSH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCSH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c ZCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOZCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
3.09

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.30

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

7.59

-7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

14.77

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. ZCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ZCSH равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и ZCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOZCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

3.09

-3.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.01

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SATO и ZCSH

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и ZCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOZCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-93.73%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-69.62%

+16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-71.90%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.99%

-54.47%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.98%

-74.35%

+23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

35.69%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и ZCSH

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 12.91%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 65.52%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOZCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

65.52%

-52.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.05%

105.15%

-66.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.00%

171.01%

-119.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.34%

138.00%

-74.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.34%

138.00%

-74.66%

Сравнение комиссий SATO и ZCSH

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и ZCSH

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		8.32%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SATO and ZCSH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZCSH has higher volatility (65.52%) compared to SATO (12.91%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs ZCSH's -93.73%.

On 3-year performance, ZCSH leads with 134.13% vs 42.33% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 12.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 134.13% return vs 42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.

SATO has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.00% for ZCSH.

SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 2.50% for ZCSH.

ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и ZCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор