Сравнение SATO с SUSA
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 18.62%/yr for SUSA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 11.35%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSA
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 9.37%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение доходности по годам SATO и SUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 11.35% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 9.72% |
Correlation
The correlation between SATO and SUSA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between SATO and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. SUSA — Ранг доходности на риск
SATO
SUSA
Сравнение SATO c SUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | SUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.36 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 10.02 | -10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и SUSA
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -53.93% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -9.71% | -43.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -19.30% | -34.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -0.80% | -45.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -7.21% | -43.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 2.28% | +30.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SUSA
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 3.27% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 10.47% | +27.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 12.97% | +39.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 17.43% | +45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 18.12% | +44.84% |
Сравнение комиссий SATO и SUSA
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SUSA
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SUSA в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.84% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and SUSA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.55%) compared to SUSA (3.27%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SUSA's -53.93%.
On 3-year performance, SATO leads with 21.01% vs 18.62% for SUSA. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 21.01% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.84% for SUSA.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while SUSA is Large Cap Growth Equities. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.25% for SUSA.
SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и SUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор