Сравнение SATO с SUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA).
SATO и SUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SATO и SUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.46% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.39% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью -4.10%.
SATO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -46.48%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 40.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и SUSA
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.
Доходность на риск
SATO vs. SUSA — Ранг доходности на риск
SATO
SUSA
Сравнение SATO c SUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | SUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.89 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.37 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.39 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 6.14 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.89 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.54 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между SATO и SUSA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SUSA
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности SUSA в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.78% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и SUSA
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SATO | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -53.93% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -9.71% | -43.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -6.38% | -44.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -7.30% | -44.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.68% | 2.73% | +21.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SUSA
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SATO | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 5.20% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 9.79% | +32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.19% | 18.15% | +36.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 17.32% | +46.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 18.12% | +45.73% |