Сравнение SATO с SUSA
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 36.84%/yr vs 19.83%/yr for SUSA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.
Доходность
Сравнение доходности SATO и SUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 9.22%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам SATO и SUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 9.22% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 9.72% |
Correlation
The correlation between SATO and SUSA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between SATO and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. SUSA — Ранг доходности на риск
SATO
SUSA
Сравнение SATO c SUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | SUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.35 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.02 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и SUSA
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -53.93% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -9.71% | -43.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -19.30% | -34.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -2.56% | -40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -7.23% | -43.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 2.27% | +28.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и SUSA
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 4.95% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 10.36% | +28.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 12.90% | +39.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 17.42% | +45.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 18.16% | +45.01% |
Сравнение комиссий SATO и SUSA
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и SUSA
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности SUSA в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.85% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and SUSA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to SUSA (4.95%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs SUSA's -53.93%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 19.83% for SUSA. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 19.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.85% for SUSA.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while SUSA is Large Cap Growth Equities. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.25% for SUSA.
SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и SUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор