PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SATO с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SATO и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и SUSA


2026 (YTD)20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
-19.46%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
-4.10%15.72%22.43%23.88%-21.38%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью -4.10%.


SATO

1 день
0.29%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-46.48%
1 год
4.86%
3 года*
40.98%
5 лет*
10 лет*

SUSA

1 день
0.11%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
16.01%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.79%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Сравнение комиссий SATO и SUSA

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.


Доходность на риск

SATO vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SATOSUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.89

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.37

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.39

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

6.14

-5.81

SATO vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SUSA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SATOSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.89

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.54

-0.63

Корреляция

Корреляция между SATO и SUSA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и SUSA

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности SUSA в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
9.78%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SATO и SUSA

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и SUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


SATOSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-53.93%

-34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-9.71%

-43.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.64%

-6.38%

-44.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-7.30%

-44.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.68%

2.73%

+21.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и SUSA

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SATOSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

5.20%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.83%

9.79%

+32.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.19%

18.15%

+36.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.85%

17.32%

+46.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.85%

18.12%

+45.73%