Сравнение SATO с GFOF
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GFOF.
Доходность
Сравнение доходности SATO и GFOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и GFOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -76.37% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -69.18% |
Correlation
The correlation between SATO and GFOF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between SATO and GFOF shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. GFOF — Ранг доходности на риск
SATO
GFOF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SATO c GFOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | GFOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и GFOF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и GFOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | — | — |
Сравнение комиссий SATO и GFOF
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GFOF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и GFOF
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как GFOF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and GFOF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.00% for GFOF.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while GFOF is Blockchain. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.70% for GFOF.
Подберите оптимальное распределение для SATO и GFOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор