PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с GFOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с GFOF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GFOF.

Доходность

Сравнение доходности SATO и GFOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и GFOF

2026 (YTD)2025202420232022
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-75.17%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-68.58%

Correlation

The correlation between SATO and GFOF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between SATO and GFOF shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SATO и GFOF

Секторы
SATO
GFOF

Финансовые услуги

57.1%
57.4%

Технологии

32.2%
22.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Промышленность

1.9%
3.4%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

1.2%
8.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

SATO
57.1%
GFOF
57.4%

Технологии

SATO
32.2%
GFOF
22.8%

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
GFOF

-

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
GFOF

-

Промышленность

SATO
1.9%
GFOF
3.4%

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
GFOF

-

Здравоохранение

SATO
1.2%
GFOF
8.5%

Сырьевые материалы

SATO

-

GFOF

-

Потребительский защитный сектор

SATO

-

GFOF

-

Энергетика

SATO

-

GFOF

-

Недвижимость

SATO

-

GFOF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Grayscale Future of Finance ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с QQQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с TQQQGFOF с BITQ

Доходность на риск

SATO vs. GFOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GFOF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c GFOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOGFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. GFOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOGFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

—

—

Просадки

Сравнение просадок SATO и GFOF

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOGFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и GFOF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOGFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

—

—

Сравнение комиссий SATO и GFOF

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GFOF в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и GFOF

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как GFOF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SATO and GFOF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for GFOF.

SATO is categorized as Cryptocurrency, while GFOF is Blockchain. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.70% for GFOF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и GFOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор