Сравнение GFOF с JEPQ
GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности GFOF и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFOF и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -62.25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between GFOF and JEPQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.45 |
The correlation between GFOF and JEPQ shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GFOF и JEPQ
Секторы
GFOF
JEPQ
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
GFOF
JEPQ
Технологии
GFOF
JEPQ
Здравоохранение
GFOF
JEPQ
Промышленность
GFOF
JEPQ
Сырьевые материалы
GFOF
-
JEPQ
Коммуникационные услуги
GFOF
-
JEPQ
Потребительский циклический сектор
GFOF
-
JEPQ
Потребительский защитный сектор
GFOF
-
JEPQ
Энергетика
GFOF
-
JEPQ
Недвижимость
GFOF
-
JEPQ
Коммунальные услуги
GFOF
-
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFOF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GFOF
JEPQ
Сравнение GFOF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFOF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок GFOF и JEPQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFOF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFOF и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFOF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.60% | — |
Сравнение комиссий GFOF и JEPQ
GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFOF и JEPQ
GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
GFOF and JEPQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for GFOF.
GFOF is categorized as Blockchain, while JEPQ is Nasdaq-100. GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Grayscale and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for GFOF and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для GFOF и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор