Сравнение GFOF с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GFOF и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFOF - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFOF или JEPQ.
Основные характеристики
| GFOF | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.80% | 5.92% |
| Дох-ть за 1 год | 47.91% | 25.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 57.90% | 11.04% |
| Макс. просадка | -75.18% | -16.82% |
| Current Drawdown | -44.63% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между GFOF и JEPQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GFOF и JEPQ
С начала года, GFOF показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 5.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFOF и JEPQ
GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFOF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFOF и JEPQ
Дивидендная доходность GFOF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности JEPQ в 9.29%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 4.73% | 4.08% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.29% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок GFOF и JEPQ
Максимальная просадка GFOF за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFOF и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFOF и JEPQ
Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что GFOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.