Сравнение GFOF с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GFOF и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFOF - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFOF или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности GFOF и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, GFOF показывает доходность 48.04%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 22.99%.
GFOF
48.04%
18.93%
58.96%
126.31%
N/A
N/A
JEPQ
22.99%
2.81%
9.92%
26.76%
N/A
N/A
Основные характеристики
| GFOF | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 10.94 |
| Индекс Язвы | 18.37% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 62.03% | 12.33% |
| Макс. просадка | -75.18% | -16.82% |
| Текущая просадка | -7.10% | -0.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFOF и JEPQ
GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между GFOF и JEPQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFOF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFOF и JEPQ
Дивидендная доходность GFOF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 5.30% | 4.07% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок GFOF и JEPQ
Максимальная просадка GFOF за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFOF и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFOF и JEPQ
Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GFOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.