PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFOF с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFOF с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности GFOF и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFOF и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-69.18%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-72.40%

Correlation

The correlation between GFOF and TQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.51

The correlation between GFOF and TQQQ shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GFOF и TQQQ

Секторы
GFOF
TQQQ

Финансовые услуги

57.4%
0.2%

Технологии

22.8%
53.8%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

3.4%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

GFOF
57.4%
TQQQ
0.2%

Технологии

GFOF
22.8%
TQQQ
53.8%

Здравоохранение

GFOF
8.5%
TQQQ
4.2%

Промышленность

GFOF
3.4%
TQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

GFOF

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

GFOF

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

GFOF

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

GFOF

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

GFOF

-

TQQQ
0.6%

Недвижимость

GFOF

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

GFOF

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Future of Finance ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с QQQGFOF с BITQGFOF с SPY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

GFOF vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFOF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFOF c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFOFTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.89

—

GFOF vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFOF и TQQQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFOFTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-81.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-36.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFOF и TQQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFOFTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

26.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

43.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

53.22%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

67.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

66.30%

—

Сравнение комиссий GFOF и TQQQ

GFOF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFOF и TQQQ

GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

GFOF and TQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GFOF is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GFOF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for GFOF.

GFOF is categorized as Blockchain, while TQQQ is Leveraged Equities. GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for GFOF and 0.95% for TQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFOF и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор