PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFOF с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFOF с BITQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Blockchain funds - GFOF tracks the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index while BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности GFOF и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-3.18%
1 месяц
-10.22%
С начала года
23.88%
6 месяцев
15.32%
1 год
32.96%
3 года*
51.11%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFOF и BITQ

2026 (YTD)2025202420232022
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-69.18%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		23.88%18.00%46.97%246.83%-79.35%

Correlation

The correlation between GFOF and BITQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between GFOF and BITQ shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GFOF и BITQ

Секторы
GFOF
BITQ

Финансовые услуги

57.4%
71.6%

Технологии

22.8%
25.5%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

3.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GFOF
57.4%
BITQ
71.6%

Технологии

GFOF
22.8%
BITQ
25.5%

Здравоохранение

GFOF
8.5%
BITQ

-

Промышленность

GFOF
3.4%
BITQ

-

Сырьевые материалы

GFOF

-

BITQ

-

Коммуникационные услуги

GFOF

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

GFOF

-

BITQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

GFOF

-

BITQ

-

Энергетика

GFOF

-

BITQ

-

Недвижимость

GFOF

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

GFOF

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Future of Finance ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с QQQGFOF с TQQQGFOF с SPY
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

GFOF vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFOF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFOF c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFOFBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.53

—

GFOF vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFOF и BITQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFOFBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-90.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-44.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-23.84%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-52.48%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

21.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFOF и BITQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFOFBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

42.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

57.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

67.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

67.24%

—

Сравнение комиссий GFOF и BITQ

GFOF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFOF и BITQ

Ни GFOF, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFOF and BITQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GFOF is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GFOF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

GFOF and BITQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index. They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.70% for GFOF and 0.85% for BITQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFOF и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор