PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFOF с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFOF с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GFOF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFOF и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-68.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-27.20%

Correlation

The correlation between GFOF and QQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.52

The correlation between GFOF and QQQ shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GFOF и QQQ

Секторы
GFOF
QQQ

Финансовые услуги

57.4%
0.2%

Технологии

22.8%
53.8%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

3.4%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

GFOF
57.4%
QQQ
0.2%

Технологии

GFOF
22.8%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

GFOF
8.5%
QQQ
4.2%

Промышленность

GFOF
3.4%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

GFOF

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

GFOF

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

GFOF

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

GFOF

-

QQQ
7.7%

Энергетика

GFOF

-

QQQ
0.6%

Недвижимость

GFOF

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

GFOF

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Future of Finance ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с TQQQGFOF с BITQGFOF с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

GFOF vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFOF
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFOF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GFOF vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFOFQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок GFOF и QQQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFOFQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-32.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFOF и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFOFQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.37%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.29%

—

Сравнение комиссий GFOF и QQQ

GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFOF и QQQ

GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GFOF and QQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for GFOF.

GFOF is categorized as Blockchain, while QQQ is Nasdaq-100. GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for GFOF and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFOF и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор