Сравнение SATO с EZET
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SATO returned -3.99% vs -36.13% for EZET. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности SATO и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -47.61%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 17.01% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between SATO and EZET is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between SATO and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. EZET — Ранг доходности на риск
SATO
EZET
Сравнение SATO c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.53 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.89 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и EZET
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -67.89% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -67.89% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -67.89% | +24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -33.78% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 40.85% | -10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и EZET
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 14.53%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 19.96% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 46.50% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 68.96% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 72.42% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 72.42% | -9.25% |
Сравнение комиссий SATO и EZET
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и EZET
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and EZET have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to SATO (14.53%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, SATO leads with -3.99% vs -36.13% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a -3.99% return vs -36.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.00% for EZET.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.19% for EZET.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор