PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с EZET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с EZET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Ethereum ETF (EZET).

SATO и EZET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. EZET - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SATO и EZET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и EZET

2026 (YTD)20252024
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%21.69%
EZET
Franklin Ethereum ETF		-27.89%-11.23%-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -27.89%.

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

EZET

1 день
2.14%
1 месяц
5.11%
С начала года
-27.89%
6 месяцев
-50.71%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Franklin Ethereum ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с IBITSATO с BITO
Часто сравнивают с EZET:
EZET с ETHEEZET с ETHWEZET с ETHAEZET с ETH-USDEZET с QETHEZET с FETHEZET с ETHV

Сравнение комиссий SATO и EZET

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.

SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
EZET
Franklin Ethereum ETF

Доходность на риск

SATO vs. EZET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EZET
Ранг доходности на риск EZET: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZET: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZET: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZET: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZET: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZET: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c EZET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOEZETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.16

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.79

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.28

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

0.56

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. EZET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZET равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и EZET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOEZETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.33

+0.24

Корреляция

Корреляция между SATO и EZET составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и EZET

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
EZET
Franklin Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и EZET

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и EZET.

Загрузка...

Показатели просадок

SATOEZETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-64.05%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-61.68%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.79%

-55.80%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-30.49%

-20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

30.61%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и EZET

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 16.85%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATOEZETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

19.05%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

53.59%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

75.83%

-21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

74.88%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.88%

74.88%

-11.00%