Сравнение SATO с CBTO
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SATO is passively managed, while CBTO is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности SATO и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно выше, чем у CBTO с доходностью -8.46%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | -38.72% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.46% | -13.82% |
Correlation
The correlation between SATO and CBTO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. CBTO — Ранг доходности на риск
SATO
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SATO c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и CBTO
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -21.27% | -66.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -21.27% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -15.36% | -35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 12.31% | +39.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 12.31% | +50.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 12.31% | +50.86% |
Сравнение комиссий SATO и CBTO
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и CBTO
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and CBTO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.24% for CBTO.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для SATO и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор