Сравнение SATO с CBOL
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SATO is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SATO charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности SATO и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -1.99%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | -36.24% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.99% | -2.04% |
Correlation
The correlation between SATO and CBOL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. CBOL — Ранг доходности на риск
SATO
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SATO c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и CBOL
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -5.05% | -82.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -4.60% | -41.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -3.43% | -47.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 3.72% | +48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 3.72% | +59.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 3.72% | +59.24% |
Сравнение комиссий SATO и CBOL
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и CBOL
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and CBOL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 1.83% for CBOL.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для SATO и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор