PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с BTRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).

SATO и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SATO и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и BTRN

2026 (YTD)20252024
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%49.87%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -1.55%.

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с IBITSATO с BITO
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с EZET

Сравнение комиссий SATO и BTRN

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Доходность на риск

SATO vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.13

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.33

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.18

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

0.28

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTRN равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.13

-0.22

Корреляция

Корреляция между SATO и BTRN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BTRN

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что меньше доходности BTRN в 28.19%

TTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BTRN

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

SATOBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-36.97%

-51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-19.80%

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.79%

-18.92%

-31.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-14.13%

-37.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

12.79%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BTRN

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATOBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

2.69%

+14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

9.24%

+32.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

20.02%

+34.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

31.64%

+32.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.88%

31.64%

+32.24%