Сравнение SATO с BTRN
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, SATO returned -3.99% vs -18.95% for BTRN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -7.58%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 50.24% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between SATO and BTRN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between SATO and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BTRN — Ранг доходности на риск
SATO
BTRN
Сравнение SATO c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.72 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.19 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BTRN
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -36.97% | -51.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -26.45% | -27.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -26.39% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -14.68% | -36.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 15.91% | +14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BTRN
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 3.70% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 10.21% | +28.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 18.54% | +33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 30.57% | +32.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.17% | 30.57% | +32.60% |
Сравнение комиссий SATO и BTRN
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BTRN
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности BTRN в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BTRN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (14.53%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, SATO leads with -3.99% vs -18.95% for BTRN. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a -3.99% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 7.26% for SATO.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.95% for BTRN.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор