Сравнение SATO с BTRN
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, SATO returned -26.56% vs -25.49% for BTRN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 50.24% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between SATO and BTRN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between SATO and BTRN shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BTRN — Ранг доходности на риск
SATO
BTRN
Сравнение SATO c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.98 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.54 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и BTRN
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -36.97% | -51.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -26.03% | -27.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -25.90% | -20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -14.96% | -35.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 16.63% | +15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BTRN
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 2.11% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 10.16% | +28.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 17.32% | +34.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 30.21% | +32.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 30.21% | +32.75% |
Сравнение комиссий SATO и BTRN
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BTRN
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BTRN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.55%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -26.56% for SATO. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -26.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 7.64% for SATO.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.95% for BTRN.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор