PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с BCDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF).

SATO и BCDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. BCDF - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SATO и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATO и BCDF

2026 (YTD)2025202420232022
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-19.69%2.26%55.25%266.77%-51.69%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		1.59%11.63%14.87%24.99%-22.71%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 1.59%.

SATO

1 день
-0.42%
1 месяц
-11.37%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-43.41%
1 год
7.76%
3 года*
40.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.59%
С начала года
1.59%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с ARKBBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ETCO

Сравнение комиссий SATO и BCDF

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.

BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Доходность на риск

SATO vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBCDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.75

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.15

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.46

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

3.74

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.38

-0.47

Корреляция

Корреляция между SATO и BCDF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BCDF

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности BCDF в 2.49%

TTM20252024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		9.81%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.49%2.53%1.63%0.69%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и BCDF

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BCDF.

Загрузка...

Показатели просадок

SATOBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-27.70%

-60.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-8.84%

-44.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.79%

-5.21%

-45.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-10.22%

-41.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

3.45%

+21.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BCDF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATOBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

5.19%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

11.72%

+30.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.28%

16.80%

+37.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

17.05%

+46.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.88%

17.05%

+46.83%