PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATO с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATO с BCDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. SATO is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, SATO returned 47.76%/yr vs 15.27%/yr for BCDF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.

Доходность

Сравнение доходности SATO и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.34%.

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
0.11%
1 месяц
-4.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.42%
3 года*
15.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATO и BCDF

2026 (YTD)2025202420232022
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-51.69%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.34%11.63%14.87%24.99%-22.71%

Correlation

The correlation between SATO and BCDF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between SATO and BCDF shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SATO и BCDF

Секторы
SATO
BCDF

Финансовые услуги

57.1%
80.2%

Технологии

32.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
1.4%

Промышленность

1.9%
0.4%

Коммунальные услуги

1.5%
4.7%

Здравоохранение

1.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

SATO
57.1%
BCDF
80.2%

Технологии

SATO
32.2%
BCDF
9.7%

Потребительский циклический сектор

SATO
4.4%
BCDF

-

Коммуникационные услуги

SATO
3.0%
BCDF
1.4%

Промышленность

SATO
1.9%
BCDF
0.4%

Коммунальные услуги

SATO
1.5%
BCDF
4.7%

Здравоохранение

SATO
1.2%
BCDF
0.0%

Сырьевые материалы

SATO

-

BCDF

-

Потребительский защитный сектор

SATO

-

BCDF

-

Энергетика

SATO

-

BCDF
3.5%

Недвижимость

SATO

-

BCDF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с BITSBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с ETCO

Доходность на риск

SATO vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATO c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATOBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.44

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.71

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.84

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

1.88

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATO vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATOBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.39

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SATO и BCDF

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATOBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.00%

-27.70%

-60.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-7.63%

-45.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

-13.46%

-40.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-7.53%

-29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.99%

-9.83%

-41.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.26%

3.42%

+25.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и BCDF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATOBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

5.17%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

11.03%

+27.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

14.75%

+36.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.25%

16.94%

+46.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.25%

16.94%

+46.31%

Сравнение комиссий SATO и BCDF

SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и BCDF

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности BCDF в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.44%2.53%1.63%0.69%0.38%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SATO and BCDF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATO has higher volatility (11.14%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs BCDF's -27.70%.

On 3-year performance, SATO leads with 47.76% vs 15.27% for BCDF. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 47.76% return vs 15.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 2.44% for BCDF.

They also come from different issuers: Invesco and Horizon. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.85% for BCDF.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATO и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор