PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATL с SATS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SATL с SATS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SATL (Satellogic V Inc) and SATS (EchoStar Corporation) are both stocks. SATL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SATS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, SATL returned -4.25%/yr vs 34.46%/yr for SATS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SATL и SATS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Satellogic V Inc (SATL) и EchoStar Corporation (SATS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATL показывает доходность 319.25%, что значительно выше, чем у SATS с доходностью 11.24%.

SATL

1 день
-9.68%
1 месяц
11.05%
С начала года
319.25%
6 месяцев
386.96%
1 год
115.38%
3 года*
57.67%
5 лет*
-4.25%
10 лет*
—

SATS

1 день
-2.13%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.24%
6 месяцев
63.34%
1 год
648.73%
3 года*
94.24%
5 лет*
34.46%
10 лет*
82.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATL и SATS

2026 (YTD)20252024202320222021
SATL
Satellogic V Inc		319.25%-34.39%62.86%-42.62%-68.56%-2.02%
SATS
EchoStar Corporation		11.24%374.67%38.20%-0.66%-36.70%7.20%

Correlation

The correlation between SATL and SATS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.14

The correlation between SATL and SATS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SATL:

$1.10B

SATS:

$34.95B

EPS

SATL:

-$0.71

SATS:

-$80.77

Коэффициент P/S

SATL:

48.86

SATS:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

SATL:

$20.43M

SATS:

$14.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

SATL:

$7.65M

SATS:

$5.79B

EBITDA (12 мес.)

SATL:

-$22.81M

SATS:

-$16.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Satellogic V Inc

EchoStar Corporation

Часто сравнивают с SATL:
SATL с PKESATL с BKSYSATL с ASTSSATL с SPIRSATL с RKLBSATL с BATLSATL с OCC
Часто сравнивают с SATS:
SATS с ASTSSATS с VSATSATS с BFLYSATS с IRDMSATS с VTSATS с SPYSATS с TMUS

Доходность на риск

SATL vs. SATS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATL
Ранг доходности на риск SATL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SATS
Ранг доходности на риск SATS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATL c SATS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Satellogic V Inc (SATL) и EchoStar Corporation (SATS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATLSATSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
6.13

-5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
6.61

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.87

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

32.88

-31.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

60.87

-57.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATL vs. SATS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATL на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SATS равного 6.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATL и SATS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATLSATSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

6.13

-5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.50

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.01

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SATL и SATS

Максимальная просадка SATL за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SATS в -78.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATL и SATS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATLSATSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-78.33%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.32%

-19.91%

-49.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.21%

-59.22%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.40%

-68.02%

-26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.42%

-14.72%

-21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.29%

-31.24%

-31.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.30%

10.74%

+20.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SATL и SATS

Satellogic V Inc (SATL) имеет более высокую волатильность в 36.78% по сравнению с EchoStar Corporation (SATS) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что SATL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATLSATSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.78%

17.10%

+19.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.48%

41.55%

+54.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.64%

107.44%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.93%

69.08%

+36.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.02%

4,551.36%

-4,447.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATL и SATS

Ни SATL, ни SATS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SATL
Satellogic V Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SATS
EchoStar Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%85.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATL и SATS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Satellogic V Inc и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
6.11M
3.67B
(SATL) Общая выручка
(SATS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SATL and SATS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATL has higher volatility (36.78%) compared to SATS (17.10%). In terms of maximum drawdown, SATL dropped -94.40% vs SATS's -78.33%.

SATS currently has the higher Sharpe Ratio (6.13 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATL и SATS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор