Сравнение SASMX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -1.34% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции SASMX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 11.02% против 19.20% соответственно.
SASMX
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 11.02%
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и OBMCX
SASMX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
SASMX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
SASMX
OBMCX
Сравнение SASMX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.82 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.42 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.82 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 13.69 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.82 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.57 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и OBMCX
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что больше доходности OBMCX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.58% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и OBMCX
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -68.24% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.68% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -28.11% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -50.04% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -5.04% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -16.51% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.54% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и OBMCX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) составляет 9.43%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 12.02% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 19.34% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 27.49% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 26.14% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 25.73% | -1.92% |