Сравнение SASMX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -1.34% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SASMX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.83% соответственно.
SASMX
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 11.02%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и IWM
SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
SASMX vs. IWM — Ранг доходности на риск
SASMX
IWM
Сравнение SASMX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.15 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.93 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.08 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.15 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и IWM
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.58% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и IWM
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -59.05% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.74% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -31.91% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -41.13% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -7.33% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -10.83% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.73% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и IWM
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 7.36% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 14.48% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 23.18% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 22.54% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 22.99% | +0.82% |