Сравнение SASMX с ESMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и ESMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и ESMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -1.34% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у ESMAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции SASMX превзошли акции ESMAX по среднегодовой доходности: 11.02% против 7.96% соответственно.
SASMX
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 11.02%
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и ESMAX
SASMX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.
Доходность на риск
SASMX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск
SASMX
ESMAX
Сравнение SASMX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | ESMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 3.01 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.42 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и ESMAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и ESMAX
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что меньше доходности ESMAX в 35.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.58% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и ESMAX
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и ESMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -65.90% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.45% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -32.92% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -39.83% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -9.32% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -14.01% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.12% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и ESMAX
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.38% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 12.91% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 17.30% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 14.68% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 14.44% | +9.37% |