Сравнение SASMX с IJS

С начала года, SASMX показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции SASMX уступали акциям IJS по среднегодовой доходности: 2.66% против 8.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SASMX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IJS равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SASMX и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SASMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

Максимальная просадка SASMX за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 4.47% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.