Сравнение SASMX с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -5.57% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.34% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции SASMX превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.34% соответственно.
SASMX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 10.53%
IJS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и IJS
SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Доходность на риск
SASMX vs. IJS — Ранг доходности на риск
SASMX
IJS
Сравнение SASMX c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.99 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.51 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.52 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 5.74 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.99 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.21 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и IJS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и IJS
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.50%, что больше доходности IJS в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 21.50% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и IJS
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -60.11% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.68% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -28.65% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -47.68% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | -6.22% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -9.95% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.14% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и IJS
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.39% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 13.52% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 23.75% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.14% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 23.61% | +0.16% |