- ISIN
- US52470H8152
- CUSIP
- 52470H815
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 1 июл. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции SASMX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SASMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,155.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) показал доход в 14.86% с начала года и 22.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SASMX составила 11.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ClearBridge Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 14.86%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 11.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SASMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SASMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.92% | -0.57% | -6.32% | 12.04% | 1.48% | 6.97% | -4.27% | 14.86% | |||||
| 2025 | 7.67% | -6.33% | -8.76% | -0.48% | 5.69% | 5.89% | 1.51% | 6.24% | 1.43% | 1.23% | -1.80% | -1.73% | 9.52% |
| 2024 | -4.01% | 6.44% | 0.50% | -7.25% | 2.75% | -0.03% | 4.79% | -1.16% | 1.36% | -1.18% | 12.42% | -1.02% | 12.95% |
| 2023 | 11.29% | -1.84% | -2.51% | -2.61% | -4.62% | 8.94% | 2.94% | -5.42% | -6.42% | -9.26% | 11.02% | 9.82% | 8.64% |
| 2022 | -13.79% | -1.46% | 0.74% | -12.79% | -3.26% | -6.05% | 9.80% | -2.22% | -7.84% | 8.74% | 3.01% | -5.31% | -28.82% |
| 2021 | 4.91% | 2.58% | -3.10% | 6.06% | -2.17% | 3.96% | -0.90% | 2.41% | -4.46% | 6.89% | -6.48% | 2.83% | 12.11% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 3.42%, beta of 1.06, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1998.
- This fund captured 126.88% of S&P 500 Index gains and 109.93% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.42%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 126.88%
- Участие в снижении
- 109.93%
Комиссия
Комиссия SASMX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SASMX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SASMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.24 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 9.71 | -3.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.34 | $6.34 | $5.82 | $0.15 | $0.00 | $5.45 | $3.25 | $2.63 | $4.67 | $1.16 | $0.82 | $0.33 |
Дивидендный доход | 17.68% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.34 | $6.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.82 | $5.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.45 | $5.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка ClearBridge Small Cap Growth Fund составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.81%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 1mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.48%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 3y 2mo | 5y 10moмарт 2000 г. - янв. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-42.19%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 7mo | 4y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2026 г. | — |
-37.98%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.41%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 11mo 19d | 1y 7moиюнь 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| SASMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -56.78% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -9.10% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | -18.90% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -25.43% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -33.92% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -1.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -10.70% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.09% | +1.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SASMX
Добавьте ClearBridge Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SASMX