PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52470H8152

CUSIP

52470H815

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

1 июл. 1998 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SASMX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
SASMX с VOO SASMX с IJT SASMX с IWM SASMX с IJS
Популярные сравнения:
SASMX с VOO SASMX с IJT SASMX с IWM SASMX с IJS

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) показал доход в -3.22% с начала года и 2.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SASMX составила 7.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SASMX

С начала года

-3.22%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-11.76%

1 год

2.89%

3 года

2.55%

5 лет

4.40%

10 лет

7.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SASMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.67%-6.33%-8.76%-0.48%5.69%-3.22%
2024-4.01%6.44%0.50%-7.25%2.75%-0.03%4.79%-1.16%1.36%-1.18%12.42%-8.83%4.03%
202311.29%-1.84%-2.51%-2.61%-4.62%8.94%2.94%-5.42%-6.42%-9.26%11.02%9.81%8.64%
2022-13.79%-1.46%0.74%-12.79%-3.26%-6.05%9.80%-2.22%-7.84%8.74%3.01%-5.31%-28.82%
20214.91%2.58%-3.10%6.06%-2.17%3.96%-0.90%2.41%-4.46%6.89%-6.48%2.83%12.11%
20200.23%-6.72%-18.53%16.40%13.96%4.98%7.91%5.79%-2.75%0.56%12.58%7.67%43.54%
201910.90%3.91%-0.29%3.72%-5.96%7.53%2.93%-4.99%-1.26%0.40%6.79%0.42%25.31%
20182.53%0.86%2.48%1.32%8.80%1.67%2.31%9.28%-0.94%-12.95%0.80%-10.09%3.77%
20173.82%1.98%-0.31%1.88%2.05%1.88%1.25%-0.97%5.05%2.78%2.70%0.55%24.98%
2016-12.16%-2.79%6.81%1.99%3.25%-1.06%6.95%2.19%0.87%-5.69%5.92%1.10%5.79%
2015-5.04%7.06%-0.45%-2.00%1.43%0.85%0.28%-8.20%-5.28%6.66%6.02%-4.86%-4.83%
2014-1.20%4.96%-3.84%-7.00%-1.75%8.08%-4.01%3.17%-2.96%4.65%1.74%2.53%3.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SASMX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SASMX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SASMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SASMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SASMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SASMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SASMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ClearBridge Small Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.18
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ClearBridge Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.91$2.91$0.15$0.00$5.45$3.25$2.63$4.67$1.16$0.82$0.33$1.10

Дивидендный доход

8.79%8.51%0.43%0.00%11.84%7.04%7.62%15.70%3.54%3.01%1.26%3.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.91$2.91
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.45$5.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.25$3.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.63$2.63
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.67$4.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2014$1.10$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ClearBridge Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 66.90%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2131 торговую сессию.

Текущая просадка ClearBridge Small Cap Growth Fund составляет 28.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.9%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.21311 апр. 2011 г.2776
-42.19%10 нояб. 2021 г.49427 окт. 2023 г.———
-37.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-29.41%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.401
-27.93%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.26615 янв. 2020 г.335
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...