Сравнение SASMX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -5.57% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции SASMX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 10.53% против 21.31% соответственно.
SASMX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 10.53%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и KSCOX
SASMX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
SASMX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
SASMX
KSCOX
Сравнение SASMX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.33 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.42 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 0.69 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.58 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и KSCOX
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.50%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 21.50% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и KSCOX
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -70.09% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -24.29% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -33.10% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -47.09% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | -9.92% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -14.89% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 14.85% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и KSCOX
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 8.22% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.98% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 19.42% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 28.84% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 27.74% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 25.84% | -2.07% |