Сравнение SARK с QQDN
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) are both Inverse Equities funds. SARK is actively managed, while QQDN is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SARK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QQDN.
Доходность
Сравнение доходности SARK и QQDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у QQDN с доходностью -17.46%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQDN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и QQDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -23.27% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -17.46% | -34.14% |
Correlation
The correlation between SARK and QQDN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. QQDN — Ранг доходности на риск
SARK
QQDN
Сравнение SARK c QQDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | QQDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | QQDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -1.21 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и QQDN
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки QQDN в -50.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и QQDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | QQDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -50.19% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -47.00% | -32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -30.23% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и QQDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | QQDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 38.51% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 38.51% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 38.51% | +17.72% |
Сравнение комиссий SARK и QQDN
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QQDN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и QQDN
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности QQDN в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 4.93% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and QQDN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QQDN.
QQDN has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 3.10% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.95% for QQDN.
Подберите оптимальное распределение для SARK и QQDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор