Сравнение QQDN с BRKD
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs 2.05% for BRKD. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QQDN charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.61%
Сравнение доходности по годам QQDN и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -0.16% |
Correlation
The correlation between QQDN and BRKD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. BRKD — Ранг доходности на риск
QQDN
BRKD
Сравнение QQDN c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.22 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.42 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и BRKD
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -17.92% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -9.34% | -34.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -3.69% | -38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -7.41% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 4.83% | +19.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и BRKD
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 0.00% | +13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 8.30% | +23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 12.40% | +28.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 16.55% | +23.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 16.55% | +23.33% |
Сравнение комиссий QQDN и BRKD
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и BRKD
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and BRKD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 2.05% vs -31.10% for QQDN. On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 2.05% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 1.91% for BRKD.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор