Сравнение SARK с MUD
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -12.55% vs -92.03% for MUD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SARK charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for MUD.
Доходность
Сравнение доходности SARK и MUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -77.77%.
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -39.11% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
Correlation
The correlation between SARK and MUD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. MUD — Ранг доходности на риск
SARK
MUD
Сравнение SARK c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.97 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.34 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и MUD
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки MUD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -97.03% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -94.76% | +68.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -95.91% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -53.24% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 68.49% | -53.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и MUD
Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 8.83%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 32.07%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 32.07% | -23.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.97% | 65.44% | -38.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 76.59% | -40.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 71.50% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.89% | 71.50% | -15.61% |
Сравнение комиссий SARK и MUD
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и MUD
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MUD в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and MUD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs MUD's -97.03%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -92.03% for MUD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.97% for MUD.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и MUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор