PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с MUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с MUD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -18.93% vs -93.70% for MUD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SARK charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for MUD.

Доходность

Сравнение доходности SARK и MUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -5.95%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -83.84%.

SARK

1 день
0.19%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-18.93%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUD

1 день
-16.11%
1 месяц
-34.80%
С начала года
-83.84%
6 месяцев
-83.78%
1 год
-93.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и MUD

2026 (YTD)20252024
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-5.95%-25.93%-39.11%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-83.84%-78.75%19.12%

Correlation

The correlation between SARK and MUD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD
Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с SEFMUD с MSFDMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYD

Доходность на риск

SARK vs. MUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c MUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARKMUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-1.27

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-3.93

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.57

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.99

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.44

+0.25

SARK vs. MUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа MUD равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и MUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и MUD

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки MUD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKMUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-97.03%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-94.76%

+68.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-97.03%

+17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.85%

-51.82%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

64.84%

-48.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и MUD

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.52%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 36.42%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKMUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

36.42%

-23.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.52%

63.89%

-37.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.74%

74.06%

-38.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.10%

70.91%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.10%

70.91%

-14.81%

Сравнение комиссий SARK и MUD

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и MUD

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности MUD в 15.15%

ПозицияTTM2025202420232022
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		15.15%9.21%0.47%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.00%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы

SARK and MUD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (36.42%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs MUD's -97.03%.

On 1-year performance, SARK leads with -18.93% vs -93.70% for MUD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SARK has performed better with a -18.93% return vs -93.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 15.15%, compared with 3.00% for SARK.

They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.97% for MUD.

SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и MUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор