PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с MUD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с MUD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).

SARK и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SARK и MUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SARK и MUD

2026 (YTD)20252024
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		8.23%-25.93%-40.30%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-31.42%-78.75%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -31.42%.

SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUD

1 день
-9.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-60.02%
1 год
-83.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с VIXYSARK с HOODSARK с SHSARK с PGR
Часто сравнивают с MUD:
MUD с MUMUD с SEFMUD с CARDMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYDMUD с MSFD

Сравнение комиссий SARK и MUD

SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.

MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

SARK vs. MUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c MUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SARKMUDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-1.27

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-3.06

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.66

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.93

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-1.27

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SARK vs. MUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.74, что выше коэффициента Шарпа MUD равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и MUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SARKMUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-1.27

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-1.09

+0.90

Корреляция

Корреляция между SARK и MUD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и MUD

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности MUD в 8.59%

TTM2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		8.59%9.21%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SARK и MUD

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и MUD.

Загрузка...

Показатели просадок

SARKMUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-89.63%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.44%

-89.63%

+30.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.11%

-87.37%

+11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-45.43%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.97%

65.87%

-17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и MUD

Текущая волатильность для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) составляет 12.41%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 23.39%. Это указывает на то, что SARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SARKMUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

23.39%

-10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

50.20%

-23.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

65.58%

-19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.94%

64.02%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.94%

64.02%

-7.08%