Сравнение SARK с KOMP
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. SARK is actively managed, while KOMP is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -31.10%/yr vs 22.37%/yr for KOMP. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.
Доходность
Сравнение доходности SARK и KOMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 24.57%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOMP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 47.30%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 24.57% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | -12.95% |
Correlation
The correlation between SARK and KOMP is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.86 |
The correlation between SARK and KOMP has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. KOMP — Ранг доходности на риск
SARK
KOMP
Сравнение SARK c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.07 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 9.98 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.06 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.53 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и KOMP
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и KOMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -50.06% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -15.50% | -25.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -24.93% | -49.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -1.28% | -78.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -21.68% | -24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 4.75% | +25.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и KOMP
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.40% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 17.96% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 23.12% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 24.77% | +31.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 27.01% | +29.22% |
Сравнение комиссий SARK и KOMP
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и KOMP
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности KOMP в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.42% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and KOMP have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.19%) compared to KOMP (7.40%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs KOMP's -50.06%.
On 3-year performance, KOMP leads with 22.37% vs -31.10% for SARK. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KOMP has performed better with a 22.37% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.42% for KOMP.
SARK is categorized as Inverse Equities, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.20% for KOMP.
KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и KOMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор