Сравнение SARK с FYC
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. SARK is actively managed, while FYC is passively managed. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 25.13%/yr for FYC. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.71%/yr for FYC.
Доходность
Сравнение доходности SARK и FYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 26.03%.
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 18.52%
- С начала года
- 26.03%
- 1 год
- 51.20%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение доходности по годам SARK и FYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 26.03% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | -6.78% |
Correlation
The correlation between SARK and FYC is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.80 |
The correlation between SARK and FYC has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. FYC — Ранг доходности на риск
SARK
FYC
Сравнение SARK c FYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | FYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.91 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 17.09 | -17.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и FYC
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и FYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -47.85% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -10.48% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | -27.79% | -46.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -4.97% | -74.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -9.60% | -37.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 3.00% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и FYC
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 5.55% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.97% | 16.00% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 21.65% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 23.73% | +32.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.89% | 24.59% | +31.30% |
Сравнение комиссий SARK и FYC
SARK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и FYC
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FYC в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.17% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and FYC have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to FYC (5.55%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs FYC's -47.85%.
On 3-year performance, FYC leads with 25.13% vs -26.33% for SARK. On fees, FYC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FYC has performed better with a 25.13% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.17% for FYC.
SARK is categorized as Inverse Equities, while FYC is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AXS and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.71% for FYC.
FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и FYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор