Сравнение SAREX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции SAREX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 4.37% против 5.31% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и FRIFX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
SAREX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
SAREX
FRIFX
Сравнение SAREX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.97 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.30 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.14 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 4.83 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.97 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и FRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и FRIFX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и FRIFX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -38.27% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -4.34% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -18.12% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -34.50% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -2.70% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -4.29% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.03% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и FRIFX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 1.69% | +19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 2.93% | +19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 4.96% | +23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 6.50% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 9.47% | +12.32% |