Сравнение SAREX с DCREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX).
SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SAREX и DCREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAREX и DCREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAREX показывает доходность 3.19%, а DCREX немного выше – 3.29%. За последние 10 лет акции SAREX превзошли акции DCREX по среднегодовой доходности: 4.37% против 0.82% соответственно.
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAREX и DCREX
SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DCREX в 2.37%.
Доходность на риск
SAREX vs. DCREX — Ранг доходности на риск
SAREX
DCREX
Сравнение SAREX c DCREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAREX | DCREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.32 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.55 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAREX | DCREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.30 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.09 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SAREX и DCREX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAREX и DCREX
Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DCREX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
Просадки
Сравнение просадок SAREX и DCREX
Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки DCREX в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и DCREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAREX | DCREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -74.32% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.36% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -49.40% | +15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -49.40% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -34.76% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -19.16% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.97% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAREX и DCREX
SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAREX | DCREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 4.70% | +16.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 8.33% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 18.33% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 21.57% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.14% | +0.65% |